czwartek, 29 marca 2012

Lekcja 35. Wskaźnik Stochastic Oscillator (S.O.)

Już za chwilkę opiszę Wam zaraz jeden z najpopularniejszych wskaźników Analizy Technicznej, mianowicie mam na myśli wskaźnik o nazwie Stochastic Oscillator.
Generalnie możecie znaleźć wiele opisów tego wskaźnika, ale tak najkrócej i najkonkretniej mówiąc wskaźnik Stochastic Oscillator prezentuje zależność między bieżącym kursem notowań, a minionym zakresem poziomu ceny. Do elementów składowych tego narzędzia należy:
* linia K%, czyli szybsza średnia ruchoma;
* linia D%, czyli wolniejsza średnia ruchoma z średnich kroczących; 
* strefa wyprzedania, która mieści się między wartościami 0-20;
* strefa wykupienia, którą symbolizuje obszar wartości 80-100.

Obrazowo należy zaznaczyć, że sygnał kupna następuje gdy:
+ obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 20,.
Natomiast sygnał sprzedaży jest generowany wówczas gdy:
- obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wykupienia;
- obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 80.

W kwestii ustawień wskaźnika S.O. należy wspomnieć, iż tak naprawdę SAMI musicie dokonać pewnej analizy, już tłumaczę o jaką analizę mi chodzi. Mianowicie, każdy instrument finansowy jest inny, zatem według mnie nie powinno stosować się takich samych ustawień wskaźnika Stochastic Oscillator dla kilku instrumentów finansowych, musicie zobaczyć na historii notowań jakie ustawienia dawały najlepsze rezultaty (tak właśnie buduje się profesjonalne systemy transakcyjne!). Aczkolwiek spotkałem się z kilkoma Inwestorami, którzy nie zmieniają standardowych ustawień, czyli badają skuteczność sygnałów na poszczególnych instrumentach finansowych w następującym pryzmacie ustawień wskaźnika S.O.:
* KPeriod= 5
* DPeriod= 3
* Slowing = 3


A teraz przedstawię Wam, przykładową metody analizy wykresów cenowych z użyciem wskaźnika Stochastic Oscillator. Mianowicie zerknijcie na poniższy rysunek.
Na rysunku zaznaczyłem kanał trendu spadkowego (dwie równoległe czerwone linie), zaś osobną linią  (również koloru czerwonego) która jest bardzo ostro nachylona ku dołowi zaznaczyłem krótkoterminowy trend spadkowy. Na przedstawionej ilustracji chciałem Wam przedstawić zawarcie transakcji kupna, czyli dokonujemy transakcji w korekcie trendu spadkowego.

Dlaczego na powyższym rysunku można byłoby zawrzeć transakcję kupna? Ponieważ NAŁOŻYŁO się kilka sygnałów:
+ obie linie (K% i D%) przecięły się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczyły poziom 20;
+ wystąpiła dywergencja, czyli różnica pomiędzy poziomem kursu ceny a wartościami wskaźnika;
+ nastąpiło przecięcie linii krótkoterminowego trendu spadkowego;

A kiedy można byłoby zamknąć ową transakcję kupna? Do tego posłużą nam poziomy Fibonacci'ego, a konkretniej mówiąc tak jak zostało to zilustrowane na rysunku, transakcję powinniśmy zamknąć w chwili, gdy cena dotarła do poziomu Fibonacci'ego 23.6. Warto zaznaczyć, że poziomy Fibonacci'ego rozciągnąłem od szczytu do dołka, który jest początkiem dywergencji, albowiem właśnie ten dołek jest poziomem wsparcia (a w zasadzie obszarem wsparcia) od którego cena powinna się odbić i tym samym tak jak widzimy nastąpiło wygenerowanie dodatkowego sygnału potwierdzającego warunki do zawarcia transakcji kupna:
+ odbicie od poziomu wsparcia (obszaru wsparcia).

Podsumowując wskaźnik Stochastic Oscillator pomaga:
* rozpoznać zmiany trendów;
* określić stan wykupienia (miejsce do zawierania transakcji sprzedaży) na rynku;
* określić stan wyprzedania (miejsce do zawierania transakcji kupna) na rynku;
* zlokalizować ewentualne dołki i szczyty kursu notowań.

Naturalnie pokazana przeze mnie metoda analizy wykresów cenowych miała na celu prezentację jednej z wielu opcji wykorzystania wskaźnika Stochastic Oscillator, tym samym zaprezentowana metoda może być modyfikowana na różne sposoby.

0 komentarze: