sobota, 17 marca 2012

Lekcja 32. Wskaźnik Relative Strength Index (RSI)

Dzisiaj opiszę Wam wskaźnik Relative Strength Index, czyli wskaźnik siły względnej. Narzędzie to określa aktualną siłę panujących cen w stosunku do poprzednich, innymi słowy wskaźnik ten ocenia siłę panującego na rynku trendu.
Przyrząd jakim jest RSI przede wszystkim pokazuje: 
+ sygnały kupna (gdy np. jest niższy od 30, wzrasta jego wartość i tym samym przekracza poziom 30);
- sygnał sprzedaży (gdy np. jest większy od 70, zmniejsza się jego wartość i tym samym przekracza poziom 70);

Powyższe informacje można adaptować na potrzeby analiz krótkoterminowych oraz średnio terminowych, zaś w przypadku analiz długoterminowych niektórzy inwestorzy uwzględniają tylko poziom 50 wskaźnika RSI, wówczas pojawia się:
+ sygnał kupna, gdy wartości wskaźnika wznoszą się ponad poziom 50;
- sygnał sprzedaży, gdy następuje spadek wartości wskaźnika poniżej poziomu 50.

Co do ustawień wskaźnika, można powiedzieć jedno, mianowicie im mniejszy ustalicie Period, tym wrażliwszy na zmiany ceny będzie wskaźnik RSI, co proponuje? Musicie trochę poeksperymentować np. sprawdźcie jakie ustawienia wskaźnika generują najczęściej sygnały kupna i sprzedaży na różnych TF'ach.

Przykładową metodą wykorzystania wskaźnika RSI do analizy wykresów może być następujące podejście, popatrzcie na poniższy rysunek.

Tak jak widzicie na rynku panuje trend spadkowy (oznaczony czerwoną linią), tym samym rozciągnąłem od szczytu do dołka poziomy Fibonacci'ego. Następnie widzimy, że wartości wskaźnika RSI dość długo kształtowały się pod poziomem 30, a więc czekamy na sygnał kupna, gdy wartość wskaźnika będzie większa od 30. Zauważcie, że warunek przekroczenia poziomu 30 nie jest czasami wystarczający, dlatego warto poszukać dywergencji (różnicy pomiędzy poziomem ceny, a wartościami wskaźnika). 

Podsumowując na rysunku widzimy, że NAŁOŻYŁO SIĘ KILKA sygnałów namawiających nas do zajęcia longa (transakcji kupna):
+ wskaźnik RSI przekroczył poziom 30
+ pojawiła się dywergencja
+ nastąpiło przebicie linii trendu spadkowego

A do czego w takim razie posłużyły mi poziomy Fibonacci'ego? Otóż na poszczególnych poziomach możecie zamykać częściowo lub całkowicie zawartą i przede wszystkim zyskowną transakcję. Naturalnie przedstawiona przeze mnie metoda analizy wykresów za pomocą wskaźnika RSI miała generalnie na celu ukazanie wam możliwości tego narzędzia, toteż dlatego pokazana metoda może być modyfikowana.

0 komentarze: